주식 이동평균선에 대해 알아보기
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이동평균선은 일정 기간 동안의 주식 가격을 평균내어 그래프로 표시한 것이다.
이는 주식 가격의 추세를 보기 위해 사용되며, 과거 데이터를 기반으로 미래의 주식 가격을 예측하는데 도움을 준다.
이동평균선의 기간은 일반적으로 단기(5일, 20일), 중기(60일), 장기(120일, 240일)로 나누어 볼 수 있다.
간단하게, 일정 기간(5일, 20일, 60일 등) 평균주가와 비교해 현재의 주가는 어느 위치에 있으며, 이 위치에 따라 어떻게 대응해야 할지 판단을 도와주는 도구이다.
기본적으로 증권사 HTS/MTS에 5/20/60/120/240일선이 종목차트 상에 구현되어 있는 것을 한번쯤은 봤을 것이다.
차트에 작성되어 있는 숫자가 각각 5일, 20일, 60일, 120일, 240일을 뜻한다.
이 날짜의 경우 증권사 HTS 또는 MTS에서 설정이 가능하다.
투자자의 취향에 따라 설정하면 된다.
필자의 경우 가장 기본적인 5/20/60/120/240 설정을 사용하고 있다.
키움증권의 영웅문 HTS 기준으로 이동평균선을 설정하려면, 차트상에 이동평균선을 더블클릭하면 된다.
만약, 이동평균선이 설정되어 있지 않다면, 메뉴항목 검색에서 '이동평균'을 검색한 뒤에 추가해주면 된다.
키움증권의 영웅문 MTS 기준으로는 아래 이미지 처럼 순서대로 클릭하거나 설정창에서 검색하면 된다.
이동평균선은 주식 가격의 평균을 계산하는 방법으로, 가장 간단한 형태는 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average)이다.
SMA는 특정 기간 동안의 종가를 모두 더한 후, 그 일수로 나누어 계산한다.
(단순 이동평균 외에 가중 이동평균(WMA), 지수 이동평균이 있다)
예를 들어, 5일 단순 이동평균선은 최근 5일간의 종가를 모두 더한 후 5로 나누어 계산한다.
아래 예시를 한번 봐보자.
예시를 보면 5일부터 시작해서 평균이 구한다.
즉, 1일~5일까지 가격의 평균이 110이라는 것이다.
6일에서의 평균도 110인데 이 평균은 2일~6일까지의 평균이다.
고로, 7일 이동평균 = 3일~7일의 평균 / 8일 이동평균 = 4일~8일의 평균 ... 인 것이다.
각 이동평균선의 의미를 간단하게 정리해보면 아래와 같다.
이동평균선 의미
- 5일 이동평균선 : 1주일 동안의 주가 흐름
→ 단기매매선 - 20일 이동평균선 : 한달 동안의 주가 흐름.
→ 심리선/생명선 - 60일 이동평균선 : 약 3달간의 주가 흐름.
→ 세력선
- 120일 이동평균선 : 반년간의 주가 흐름.
→ 반년선/경기선 - 240일 이동평균선 : 1년간의 주가 흐름.
→ 1년선
근데 한달은 30, 31일인데 20일 이동평균선이 왜 한달 동안의 주가 흐름일까?
그 이유는 주말을 제외한 한달의 평일이 대략 20일이기 때문이다.
60일, 120일, 240일도 마찬가지로 주말을 제외한 일수이다.
이동평균선은 주식 시장에서 주가의 중요한 추세를 파악하고, 매수 및 매도 시점을 결정하는 데 주로 활용된다.
✔ 주가 추세 파악
이동평균선은 주식의 전반적인 추세를 파악하는 데 매우 유용한 도구이다.
이동평균선이 상승하고 있다면 주식의 추세는 상승 추세로, 이동평균선이 하락하고 있다면 주식의 추세는 하락 추세로 볼 수 있다.
특히 장기 이동평균선(예: 120, 240일 이동평균선)은 주식의 장기적인 추세를 판단하는데 종종 사용된다.
여기서 이동평균선의 순서가 5일 > 20일 > 60일 > 120일 > 240일선 순서로 작은 일수(단기)의 이동평균선이 위에서부터 아래로 깔리는 형태를 정배열 차트라고 하며, 이를 상승 추세로 볼 수 있다.
반면에 정배열 차트와 반대로 5일 < 20일 < 60일 < 120일 < 240일선 순서로 큰 일수(장기)의 이동평균선이 위부터 아래로 깔리는 형태를 역배열 차트라고 하며, 하락 추세로 본다.
주식 투자 초보자라면 역배열 종목보다는 정배열 종목을 찾아서 투자하는 것이 승률이 더 좋을 것이다.
✔ 매수 및 매도 시점 결정
단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 교차할 때, 이를 매수 또는 매도의 신호로 해석하는 전략을 사용할 수 있다.
골든 크로스(Golden Cross) : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 경우를 '골든 크로스'라고 한다.
이는 상승 추세의 시작을 암시하므로 매수 시점으로 해석될 수 있다.
데드 크로스(Dead Cross) : 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 경우를 '데드 크로스'라고 한다.
이는 하락 추세의 시작을 암시하므로 매도 시점으로 해석될 수 있다.
✔ 지지선 및 저항선으로 활용
이동평균선은 주가의 지지선 및 저항선으로도 활용될 수 있다.
주가가 이동평균선 위에 있다면 이 이동평균선은 주가의 지지선 역할을 하며, 주가가 이동평균선 아래에 있다면 저항선 역할을 한다.
이동평균선은 과거 데이터에 기반하기 때문에 실시간 변동성에는 반응이 늦을 수 있다.
따라서 이동평균선만을 독립적으로 사용하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋다.
또한, 주가가 횡보하는 시장에서는 그 효용성이 크게 떨어진다.
횡보장에서는 이동평균선이 수시로 교차하게 되어 매수, 매도 신호가 자주 발생하므로 신호의 해석이 어려울 수 있다.
아래처럼 주식 데이터가 있다면 Python의 pandas와 matplotlib를 통해 이동평균선 차트를 그려볼 수 있다.
close가 종가이며, 종가 기준으로 pandas의 rolling method를 통해 이동평균을 구할 수 있다.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 데이터 불러오기
df = pd.read_csv('../TEST.csv')
df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) # date를 날짜로 변환
df = df.set_index('date') # date를 index로 설정
# 이동 평균선 계산
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['MA60'] = df['close'].rolling(window=60).mean()
# 차트 생성
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df.index, df['close'], label='close', color='gray')
plt.plot(df.index, df['MA5'], label='5-day moving average', color='red')
plt.plot(df.index, df['MA20'], label='20-day moving average', color='yellow')
plt.plot(df.index, df['MA60'], label='60-day moving average', color='green')
plt.title('Stock closing price and Moving average line')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')
plt.legend()
plt.show()
각 코드의 자세한 설명은 아래 포스트를 참고 부탁드린다.
하지만 그 자체로 완벽한 예측 도구는 아니기에, 여러 기술적 지표를 종합적으로 활용하고, 꾸준한 시장 관찰과 연구가 필요하다는 점을 잊지 말아야 한다.
저를 응원해주세요!
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이번 포스트에서는 주식의 기술적 분석에서 가장 기본적으로 사용되는 도구 중 하나인 '이동평균선'에 대해 이야기해 보려 한다.
이동평균선의 개념과 그 활용법에 대해 자세히 알아보는 시간을 가져보자.
겸사겸사 Python의 pandas를 활용해 이동평균선 시각화 자료를 생성할 수 있는 코드도 작성했다.